基于经济资本的商业银行风险管理研究
随着金融全球化高速发展，银行同业竞争加剧，风险呈现出多样化、复杂化、全球化的趋势，商业银行原有的单一风险管理模式无法实现对风险的整体控制。经济资本是当代银行业顺应国际监管要求，在金融市场高度发达和面临风险日趋复杂的现实下，注重内部资本管理，并超越资本监管要求而产生的全新管理理念。其提出和应用不仅实现了建立在高度量化基础上的风险、收益与资本承担的相互统一，而且不断推动着风险管理和资本管理的整体统一。基于经济资本的先进的技术手段，如VaR风险计量模型，风险调整收益(RAROC)业绩考评体系使得经济资本对全面风险管理的作用得到充分发挥。它使信用风险、市场风险、操作风险管理政策在一个风险管理平台上得到充分考虑，使商业银行战略建立在风险管理的基础之上，在对客户和产品的定价策略中充分考虑风险因素，而对收益的指标考察中，考虑了风险带来的经济资本占用的因素。 本论文在研究国内外学者的商业银行风险管理、经济资本管理方法的基础上，借鉴新巴塞尔协议风险管理模式对风险进行识别、计量、控制和转移，对经济资本进行配置及合理、科学的业绩评价与考核。本文结合我国商业银行实施经济资本风险管理现状，提出了经济资本在风险管理微观领域和宏观领域的运用，并针对存在的问题，提出了经济资本管理在我国商业银行更具有可操作性的策略。
- 作者：
- 陈凤鸣
- 学位授予单位：
- 广西大学
- 专业名称：
- 企业管理
- 授予学位：
- 硕士
- 学位年度：
- 2006年
- 导师姓名：
- 梁戈夫
- 中图分类号：
- F832.33
- 关键词：
- 商业银行；风险管理；经济资本；计量模型；风险调整收益
- Commercial bank risk management；Economical capital；RAROC