应用内点算法求解商业银行资产负债管理模型
该论文旨在将国际上先进的定量分析的概念模型引入到国内的商业银行,运用数学规划的思想,针对商业银行运营的规律将概念模型重建成可以操作的动态多阶段模型,以极大化期望的折扣收益减去期望的折扣费用(惩罚费用,折扣率为金钱的时间价值)作为规划的目标函数.由于ALM模型尤其是多阶段线性规划的数学模型涉及的变量和约束很多,应用传统的求解方法(例如单纯形法)求解此类问题有一定的难度,该文提出了一种目前比较先进的内点算法成功的求解了此类问题,并且针对一个具体的实例(VCS),得到了这个金融机构应该采取的规划策略.此问题包含80个变量(包括松弛变量),26个约束,问题收敛的步数与迭代的步长直接相关.在步长为0.6,收敛的精度为0.00001的情况下,需要迭代30步.此外,作者还对规划的最优解做了金融上的解释.
- 作者：
- 杨国梁
- 学位授予单位：
- 中国科学院科技政策与管理科学研究所
- 专业名称：
- 管理科学与工程
- 授予学位：
- 硕士
- 学位年度：
- 2003年
- 导师姓名：
- 黄思明
- 中图分类号：
- F832.33
- 关键词：
- 线性规划；资产负债管理模型；内点算法；商业银行
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